กังวลเกี่ยวกับมาตรฐาน Basel

สถาบันการเงินไทยชะลอการตอบสนองต่อหลักการของ Basel ในด้านความสามารถในการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงของธนาคารและการรายงานความเสี่ยงภายในทำให้เกิดความกังวลว่าการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการตรวจสอบแก่ภาคการเงิน

กังวลเกี่ยวกับมาตรฐาน Basel

คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (Basel Committee on Banking Supervision: BCBS) 239 ในการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. เป็นต้นไปจากการหารือกับธนาคารในประเทศไทยเราพบว่าหลายคนยังไม่ได้ใช้มาตรฐานนี้ นายคิทฮัทผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกกล่าวโดย Wolters Kluwer

หน่วยงานกำกับดูแลในภูมิภาคได้ถามธนาคารที่ยังไม่ปฏิบัติตาม BCBS 239 เพื่อวางแผนการดำเนินการดังกล่าว นี่เป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลได้เห็นว่าผลประโยชน์มีมากกว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนสำหรับธนาคาร

BCBS 239 มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงความสอดคล้องและความชัดเจนของข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักการ 14 ข้อ ธนาคารมีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายระหว่างประเทศของระบบคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันซึ่งอาจทำให้การประเมินความเสี่ยงสำหรับอุตสาหกรรมการธนาคารเป็นเรื่องยาก

อีกส่วนหนึ่งของการมุ่งเน้นไปที่ธนาคารพาณิชย์ไทยคือมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 9 (IFRS 9) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

มาตรฐานใหม่รวมถึงแนวทางที่ปรับปรุงใหม่สำหรับการจัดประเภทการป้องกันความเสี่ยงและการยอมรับรูปแบบการสูญเสียเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อประเมินการด้อยค่า
มาตรฐานใหม่รวมถึงแนวทางที่ปรับปรุงใหม่สำหรับการจัดประเภทการป้องกันความเสี่ยงและการยอมรับรูปแบบการสูญเสียเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อประเมินการด้อยค่า

มาตรฐานใหม่นี้สร้างความวิตกกังวลให้กับธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเฉพาะรูปแบบการสูญเสียเครดิตที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรของธนาคาร จากผลการสำรวจที่ดำเนินการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเดือนพฤษภาคมผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 700 รายคาดว่ากำไรจะได้รับผลกระทบ บทบัญญัติอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 40% โดยเฉลี่ย Matthias Coessens รองประธานฝ่ายการเงินและผลการดำเนินงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Wolters Kluwer กล่าว

นอกจากนี้เนื่องจากธนาคารส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้ใช้วิธีประเมินโดยใช้ Basel ภายในองค์กรอาจต้องทบทวนแนวทางการให้คะแนนเครดิตที่มีอยู่ การดำเนินการนี้จะใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้คะแนนเครดิตการผิดนัดและสถานการณ์ความเครียดทางการเงินต่างๆ กุญแจสำคัญคือการเริ่มต้นตรงเวลา เขาพูดว่า.

ในการติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ของไทยเราได้มีการสอบถามเกี่ยวกับ BCBS 239 และ IFRS 9 เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คริส Puype กรรมการผู้จัดการการเงินความเสี่ยงและการรายงานสำหรับเอเชียแปซิฟิกที่ Wolters Kluwer กล่าวว่า

กฎระเบียบใหม่ ๆ จำนวนมากรวมทั้งสองข้อนี้ต้องการการปรับโครงสร้างและบูรณาการการดำเนินงานของธนาคารมากขึ้น เราเชื่อว่าธนาคารจำเป็นต้องให้เวลาในการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับโซลูชันการจัดการเชิงกลยุทธ์ เขาพูดว่า.